Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi

Year 2021, Volume: 5 Issue: 11, 1 - 19, 30.06.2021

Abstract

Hem dünyada hem de ülkemizde finansal sektörün en önemli kurumları bankalardır. 2008 küresel krizi sonrasında bankacılık sektörünün denetim ve gözetim faaliyetleri, ilgili otoriteler tarafından tekrar gözden geçirilmiş olup alınan önemli tedbirlerden biri de “Sistemik Önemli Bankalar (G-SIB- Global Systemically Important Banks)” için ek sermaye yükümlülüklerinin getirilmesidir. CAMELS analizi bankaların hem performans ölçüm yöntemi hem de uzaktan gözetim faaliyetlerinde kullanılmakta olan bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sistemik önemli bankaların 2009-2019 yılları arasındaki performanslarının CAMEL analizi ile karşılaştırılmasıdır. Yapılan analizler sonucunda; Akbank’ın her yıl grup ortalamasından yüksek, Vakıfbank’ın ise düşük bir performans sergilediği görülmüştür. Son iki yılda Garanti Bankası’nın en yüksek performansa sahip banka olduğu görülmekte olup Yapı Kredi Bankası’nın performansı son 5 yıldır sürekli pozitif trende sahiptir. İş Bankası ise incelenen dönemler içerisinde sürekli grup ortalamasına yakın bir performans sergilemiştir. Ziraat Bankası’nın ve Halkbank’ın son yıllarda performanslarında hızlı bir düşüş görülmekte olup 2019 yılsonu itibarıyla en düşük performans gösteren bankalar oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

References

  • Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (2020), Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Aralık 2019, Erişim Tarihi: 30.12.2020, https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman /duyuru_0789_01.pdf
  • Balasundaram, N. (2008). A Comparative Study of Financial Performance of Banking Sector İn Bangladesh - An Application of CAMELS rating system. Annals of University of Bucharest Economic and Administrative Series, 2, 141–152.
  • Christopoulos, A. G., Mylonakis J. ve Diktapanidis, P. (2011). Could Lehman Brothers’ Collapse Be Anticipated? An Examination Using CAMELS Rating System. International Business Research, 4(2), 11-19.
  • Çalışkan, E. ve Eren, T. (2016). Bankaların Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 85-107.
  • Çinko, M. ve Avcı, E. (2008). CAMELS Derecelendirme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2(2), 25-48.
  • Çizgici Akyüz, G. ve Emi̇r, M. (2018). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performans Değerlendirmesi: CAMELS Yaklaşımı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (15), 7-26.
  • Ege, İ., Topaloğlu, E, E. ve Karakozak, Ö. (2015). “CAMELS Performans Değerleme Modeli: Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (4), 109-126. Erdoğan, S. (2018), Türk Bankacılık Sektörünün 2009-2016 Dönemi Camels Derecelendirme Sistemi ile Performans Analizi (Yüksek Lisans Tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
  • Gupta, R., (2014). An Analysis Of Indian Public Sector Banks Using CAMEL Approach, IOSR Journal of Business and Management, 16(1), 94-102.
  • Gümüş F. B. ve Nalbantoğlu Ö. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi, AKÜ İİBF Dergisi, XVII (2), 83-106.
  • Gündoğdu, A. (2017). Türkiye’de Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 4 (2). 26-43.
  • Kapucu, H. ve Şiriner, İ. (2007). Kriz Sonrası Yabancı Sermaye Akımlarının Türk Bankacılık Sektöründeki Sermaye Yoğunlaşması Üzerine Etkisi (2000-2007). Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Uluslararası Finans Sempozyumu “Finans Sektöründe Yabancı Sermaye”, 14, 163-182.
  • Karaçor, Z., Mangır, F., Kodaz, Ş. ve Kartal, M. (2018). Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye örneği. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 4. 47-65. https://doi.org/10.17336/igusbd.320962
  • Kumar, K. A. ve Murty, A. V. N. (2017), Financial Performance of Selected Public and Private Sector Banks Based on Camel Model Wıth Reference To Indian Banking Sector. International Journal in Management and Social Science, 5 (4), 99-107.
  • Lin, T. C. (2010). Too Big to Fail, Too Blind to See. 80 Mississippi Law Journal, 355-387.
  • Mustafayeva, Z. (2020), Yatırım ve Kalkınma Bankalarının Performans Analizi: 2013-2018 dönemi (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, Bursa.
  • Rozzani, N. ve Rahman, A.R. (2013). Camels and Performance Evaluation Of Banks in Malaysia: Conventional Versus Islamic. Journal of Islamic Finance and Business Research, 2(1), 36-45.
  • Soba, A., Akyüz, F. ve Yeşi̇l, T . (2020). Katılım Bankalarının CAMELS Analizi Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (87), 145-166. https://doi.org/10.25095/mufad.756250
  • Şahbaz, Ö. F. (2020), Türkiye’deki Özel ve Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarının CAMELS Yaklaşımı İle Performans Analizi (Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
  • Şen, A. ve Solak, S. (2011). Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi: Türkiye Örneği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48 (554), 51-65.
  • Türkiye Bankalar Birliği (2020a), Bankalarımız 2019, Erişim Tarihi: 01.12.2020, https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/istatistikiraporlar/ekler/1343/Bankalarimiz_2019.pdf
  • Türkiye Bankalar Birliği (2020b), Uluslararası Karşılaştırmalar İtibarıyla Bankacılık Sektörü, Erişim Tarihi: 01.12.2020, https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7718/Uluslararasi_Karsilastirmalar_Itibariyla_Bankacilik_Sektoru_(2019).pdf
  • Türkiye Bankalar Birliği (2020c), 2019 - Seçilmiş Rasyolar, Erişim Tarihi: 01.12.2020, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59
  • Uslu, A. (2019). Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi , (82) , 199-220. https://doi.org/10.25095/mufad.536072
Year 2021, Volume: 5 Issue: 11, 1 - 19, 30.06.2021

Abstract

References

  • Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (2020), Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Aralık 2019, Erişim Tarihi: 30.12.2020, https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman /duyuru_0789_01.pdf
  • Balasundaram, N. (2008). A Comparative Study of Financial Performance of Banking Sector İn Bangladesh - An Application of CAMELS rating system. Annals of University of Bucharest Economic and Administrative Series, 2, 141–152.
  • Christopoulos, A. G., Mylonakis J. ve Diktapanidis, P. (2011). Could Lehman Brothers’ Collapse Be Anticipated? An Examination Using CAMELS Rating System. International Business Research, 4(2), 11-19.
  • Çalışkan, E. ve Eren, T. (2016). Bankaların Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 85-107.
  • Çinko, M. ve Avcı, E. (2008). CAMELS Derecelendirme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2(2), 25-48.
  • Çizgici Akyüz, G. ve Emi̇r, M. (2018). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performans Değerlendirmesi: CAMELS Yaklaşımı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (15), 7-26.
  • Ege, İ., Topaloğlu, E, E. ve Karakozak, Ö. (2015). “CAMELS Performans Değerleme Modeli: Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (4), 109-126. Erdoğan, S. (2018), Türk Bankacılık Sektörünün 2009-2016 Dönemi Camels Derecelendirme Sistemi ile Performans Analizi (Yüksek Lisans Tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
  • Gupta, R., (2014). An Analysis Of Indian Public Sector Banks Using CAMEL Approach, IOSR Journal of Business and Management, 16(1), 94-102.
  • Gümüş F. B. ve Nalbantoğlu Ö. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi, AKÜ İİBF Dergisi, XVII (2), 83-106.
  • Gündoğdu, A. (2017). Türkiye’de Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 4 (2). 26-43.
  • Kapucu, H. ve Şiriner, İ. (2007). Kriz Sonrası Yabancı Sermaye Akımlarının Türk Bankacılık Sektöründeki Sermaye Yoğunlaşması Üzerine Etkisi (2000-2007). Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Uluslararası Finans Sempozyumu “Finans Sektöründe Yabancı Sermaye”, 14, 163-182.
  • Karaçor, Z., Mangır, F., Kodaz, Ş. ve Kartal, M. (2018). Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye örneği. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 4. 47-65. https://doi.org/10.17336/igusbd.320962
  • Kumar, K. A. ve Murty, A. V. N. (2017), Financial Performance of Selected Public and Private Sector Banks Based on Camel Model Wıth Reference To Indian Banking Sector. International Journal in Management and Social Science, 5 (4), 99-107.
  • Lin, T. C. (2010). Too Big to Fail, Too Blind to See. 80 Mississippi Law Journal, 355-387.
  • Mustafayeva, Z. (2020), Yatırım ve Kalkınma Bankalarının Performans Analizi: 2013-2018 dönemi (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, Bursa.
  • Rozzani, N. ve Rahman, A.R. (2013). Camels and Performance Evaluation Of Banks in Malaysia: Conventional Versus Islamic. Journal of Islamic Finance and Business Research, 2(1), 36-45.
  • Soba, A., Akyüz, F. ve Yeşi̇l, T . (2020). Katılım Bankalarının CAMELS Analizi Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (87), 145-166. https://doi.org/10.25095/mufad.756250
  • Şahbaz, Ö. F. (2020), Türkiye’deki Özel ve Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarının CAMELS Yaklaşımı İle Performans Analizi (Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
  • Şen, A. ve Solak, S. (2011). Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi: Türkiye Örneği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48 (554), 51-65.
  • Türkiye Bankalar Birliği (2020a), Bankalarımız 2019, Erişim Tarihi: 01.12.2020, https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/istatistikiraporlar/ekler/1343/Bankalarimiz_2019.pdf
  • Türkiye Bankalar Birliği (2020b), Uluslararası Karşılaştırmalar İtibarıyla Bankacılık Sektörü, Erişim Tarihi: 01.12.2020, https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7718/Uluslararasi_Karsilastirmalar_Itibariyla_Bankacilik_Sektoru_(2019).pdf
  • Türkiye Bankalar Birliği (2020c), 2019 - Seçilmiş Rasyolar, Erişim Tarihi: 01.12.2020, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59
  • Uslu, A. (2019). Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi , (82) , 199-220. https://doi.org/10.25095/mufad.536072
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section 5.Cilt 11.Sayı
Authors

Murat Güleç

Adalet Hazar 0000-0002-1483-8360

Şenol Babuşçu 0000-0003-2870-6358

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 5 Issue: 11

Cite

APA Güleç, M., Hazar, A., & Babuşçu, Ş. (2021). Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi. Bankacılık Ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 5(11), 1-19.
AMA Güleç M, Hazar A, Babuşçu Ş. Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. June 2021;5(11):1-19.
Chicago Güleç, Murat, Adalet Hazar, and Şenol Babuşçu. “Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi”. Bankacılık Ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 5, no. 11 (June 2021): 1-19.
EndNote Güleç M, Hazar A, Babuşçu Ş (June 1, 2021) Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 5 11 1–19.
IEEE M. Güleç, A. Hazar, and Ş. Babuşçu, “Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi”, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, vol. 5, no. 11, pp. 1–19, 2021.
ISNAD Güleç, Murat et al. “Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi”. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 5/11 (June 2021), 1-19.
JAMA Güleç M, Hazar A, Babuşçu Ş. Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2021;5:1–19.
MLA Güleç, Murat et al. “Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi”. Bankacılık Ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, vol. 5, no. 11, 2021, pp. 1-19.
Vancouver Güleç M, Hazar A, Babuşçu Ş. Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2021;5(11):1-19.